Эту старый подписчик моего канала и человек, который сам уже несколько лет занимается инвестициями, статью мне помог написать мой хороший друг. Задал в беседе со мной множество вопросов и натолкнул меня на идею написания данного текста, он сделал статистические расчеты по индексу. Что в споре рождается истина, говорят. Которым интересен мир инвестиций и биржевых спекуляций, а у меня торговые идеи и удачные сделки появляются после их обсуждения с хорошими друзьями.

Графики на индекс РТС, декабрьского и мартовского фьючерса. То есть Разница в стоимости фьючерсов, между декабрьским,. RTS-12.22 Мартовским, ). RTS-3.23 Составила, ) контрактами. 3650 пунктов Стоил дешевле, мартовский фьючерс. Что фондовый рынок будет снижаться, так как более дальние контракты стоят дешевле, некоторые специалисты по срочному рынку делают вывод. С этим можно поспорить, но есть ряд факторов, которые нужно учитывать. Временной горизонт Нужно обозначить временной отрезок, для которого это все будет актуально, прежде чем давать какие прогнозы и рекомендации. Торгует, кто-то. на 5-15-и минутном ТФ Делая множество фьючерсных сделок по индексу и стараясь поймать любое движение,. Я работаю с фьючерсом по РТС работаю на горизонте 3 месяцев То есть поквартально, от экспирации до экспирации,. Я активно использую опционы от недельных до квартальных, для хеджирования своей фьючерсной позиции, при этом. Сформированная из фьючерсов и опционов?Vенчурные Инвестиции17 ноября, как поживает позиция по. Мой взгляд на рынок Торговые идеи, а главное торговая стратегия по РТС, будут заведомо значительно отличаться от человека, кто спекулирует на фьючерсах РТС внутри дня или на горизонте недели-двух,. Я могу ожидать роста фьючерса на индекс РТС в перспективе следующего квартала и строить фьючерсно-опционные конструкции Исходя из этого прогноза, а другому человеку будет достаточно поймать снижение в,. 200-500 пунктов Падение рынка окажется верным, и его прогноз. на 100% Как и само время, все относительно. Когда читаешь прогнозы по рынку других людей, этот фактор стоит учитывать. Контанго и бэквордация Исключительно опираясь на эти значения, многие делают выводы о будущем движении по фьючерсу на индекс.

Дневной РТС на споте, график индекса. Сейчас во фьючерсе на индекс РТС – бэквордация То есть следующий фьючерсный контракт стоит дешевле, чем текущий,. Которые произойдут, когда мартовский фьючерс на РТС будет основным контрактом, это из-за будущих дивидендных выплат по акциям. Будущие дивидендные выплаты, учитывает заранее, поэтому и торгуется значительно дешевле, чем спотовое значение индекса, фьючерс. Я стараюсь использовать текущую ситуацию себе на пользу Как это делал и перед прошлой экспирацией,. Чтобы было понимание В чем польза, я поясню,. И следующим контрактом, разница между текущим. в сентябре составляла около 10 000 пунктов Сейчас,. 3650 Имея длинную позицию по фьючерсу, я совершенно на ровном месте зарабатывал эту разницу в пунктах себе в плюс и продолжу это делать в дальнейшем, пока будет такая возможность, то есть. Я каждый раз улучшаю средний курс своей длинной фьючерсной позиции и зарабатываю прибыль, продавая текущий контракт и покупая следующий. Ровно тем же самым я займусь и на следующей неделе Новой длинной позиции в мартовском фьючерсном контракте на индекс, – закрытием длинной позиции в декабрьском контракте и открытии. Некоторым людям и за год сложно заработать 10-15 тысяч пунктов прибыли по фьючерсу РТС Просто на перекладке фьючерсных контрактов, мне эта прибыль достается без усилий. Очень важно использовать в своей торговле фактор контанго или бэквордации, так как на длительном промежутке времени – это может существенным образом повлиять на финальную прибыль, поэтому. Статистика. Редко а, кто использует этот фактор в своей торговле. Что поддается статистическому анализу и необходимо при сделках, для меня крайне важно знать и учитывать в своих сделках и прогнозах:сколько дней идет снижение или рост по инструменту?сколько процентов по цене уже прошло движение? какие открытые позиции на ммвб по этому активу?все. Понятно Что полноценно провести такой анализ в одиночку, трудозатратно, да и требует много времени,. Этом помог, мне. мой друг Денис Который сделал и прислал мне эту таблицу, обработав данные,. с декабря 2014 года по декабрь 2022 года То есть,. 33 квартальных периода :

Таблица статистическим анализом,. На что стоит обратить свое внимание на основе этих данных? 1. Индексу, рост. При был в, квартальном анализе. 67% А падение в,. 33% Есть, то. 22 квартала наблюдался рост и 11 кварталов снижение

Статистика кварталах,. 2. А снижение только 2 квартала подряд, подряд рост наблюдался за 6 кварталов. После закрытия цены в минус по фьючерсу за квартал, есть, то есть. почти 100% вероятность его роста в следующем квартальном периоде времени 3. За квартал –, среднее изменение цены фьючерса. 14% Если рост или падение цены начинает значительно превышать среднее значение, то пора думать об открытии противоположных позиций, то есть. 4. За квартал, максимальное ценовое отклонение. -53%, Минимальное, а. Которые нужно учитывать, когда рассчитываешь риски по своей позиции, это те ценовые рамки. Максимальное отклонение вверх по цене составило, причем. 61% А снижение –,. 58% Один квартал, за. Минимальное отклонение цены вверх 1%, а снижение -0%. 5. Данный так как позволяет оценить потенциальный диапазон колебаний цен по фьючерсу на ближайший квартал, статистический анализ очень полезен при опционных сделках.

Открытые опционам на, позиции. 03 2023 То есть При текущей цене мартовского фьючерса 106500 пунктов, с небольшим риском можно продавать квартальные опционы PUT со страйком,. 90 000 за 2670 пунктов И опционы, опционной премии. CALL Страйком, со. 122500 за 2570 пунктов. С 15% дисконтом и 15% наценкой к текущей рыночной цене. Потенциально за следующий квартал, только на опционах можно заработать, таким образом. 5240 Одном проданном контракте, пунктов прибыли. PUT и CALL Это не дает 100% вероятность такого заработка, но благодаря статистике, это вполне реально,. Какой я делаю вывод для себя из всего вышеизложенного? Я уверен Что длинная фьючерсная позиция по РТС на горизонте следующих,. 3-х месяцев принесет прибыль Для улучшения средней цены по длинной фьючерсной позиции на индексе, мне нужно будет сделать перекладку фьючерсных контрактов с декабря на март. РТС Смысл дополнительно открыть, имеет. короткий стрэнгл Как отдельную спекулятивную позицию, по опционам. Позицию с помощью продажи опционов, обязательно нужно хеджировать свою длинную фьючерсную. CALL Квартальных, месячных и еженедельных,. Таков мой план действий на следующий квартал по индексу РТС. Более подробную информацию по сделкам Ценам, страйкам и другим параметрам - я размещаю на своем платном закрытом канале,. «ASChannel», Где результаты по своим операциям, также публикую и. Чтобы было можно оценить работу канала и целесообразность подписки на этот ресурс, бесплатный доступ на канал я открываю каждую последнюю неделю месяца. А новые условия я опубликую 24 декабря на своих ресурсах, в этом декабре будут новогодние скидки на подписку. Спасибо за внимание к материалам на канале и Ваши отклики в комментариях! Rutube - канал "Vенчурные Инвестиции" Телеграмм -канал "Vенчурные Инвестиции" Всем удачи, здоровья и мира!